MODELAGEM MATEMÁTICA
A Ciência por trás do Sentinel IA
Entenda como o nosso algoritmo quantitativo calcula de forma 100% matemática e independente a pontuação de saúde financeira e operacional de cada FII.
Composição Ponderada do Score
O Score Sentinel IA (Nota de 0 a 100) não é uma opinião. É uma pontuação gerada dinamicamente com base em três grandes pilares fundamentalistas do mercado imobiliário:
1. Saúde Operacional e Fatos Relevantes40% Peso
2. Tendência Financeira e Histórico40% Peso
3. Valuation e Preço Imobiliário20% Peso
Fórmula do Sentinel IA
O score final é calculado de forma agregada a partir da soma dos três fatores ponderados:
\[Score = (SO \times 0.40) + (TF \times 0.40) + (V \times 0.20)\]
SO = Saúde Operacional
TF = Tendência Financeira
V = Valuation (Múltiplo P/VP)
OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Detalhamento dos Fatores
Saúde Operacional (40%)
Avalia a qualidade dos relatórios gerenciais e fatos relevantes. O Sentinel processa semânticamente os textos oficiais em busca de alertas de inadimplência de inquilinos, rescisões de contratos de locação, venda de imóveis e eventos regulatórios importantes de governança.
Tendência Financeira (40%)
Monitora o histórico real e a consistência na distribuição de proventos (Dividend Yield) dos últimos 12 e 24 meses, a oscilação da vacância física e financeira dos ativos, e a solidez do portfólio físico para garantir renda passiva de longo prazo.
Valuation Patrimonial (20%)
Examina os múltiplos de mercado do ativo. A relação entre o Preço de Cota Atual e o Valor Patrimonial (P/VP) determina se o fundo está sendo negociado com desconto (margem de segurança) ou com ágio elevado perante o valor dos tijolos e papéis físicos.
SEGURANÇA E PRUDÊNCIA
Ajustes de Risco e Escala
Fator de Liquidez e Escala (FLE)
Ajuste de Risco para FIIs
Para proteger o investidor de armadilhas de liquidez (liquidity traps), o Sentinel IA aplica o multiplicador **FLE** sobre a nota bruta de sentimento do fundo. Fundos com baixo volume patrimonial ou poucos cotistas têm suas notas finais ajustadas proporcionalmente:
Mínimo de Escala (Patrimônio)> R$ 250M (Fator 1.0)
Média Escala (R$ 50M a R$ 250M)Fatores 0.70 a 0.95
Micro Escala (< R$ 50M)Fator 0.50 (Redutor)
*O mesmo ajuste se aplica ao número de cotistas (mínimo de 15.000 para fator 1.0, com penalidades graduais até 0.50 para fundos com menos de 2.000 cotistas). A menor nota prevalece.
Score de Gestoras
Classificação Institucional
A nota de uma gestora no painel é calculada a partir da média ponderada (pelo PL) dos scores ajustados de seus fundos ativos. Adicionalmente, aplicamos redutores que penalizam a falta de diversificação de portfólio da casa (Key-Person Risk) e a baixa escala corporativa:
Diversificação Institucional>= 3 fundos (Fator 1.0)
Concentração de Risco (1 ou 2 fundos)Fatores 0.88 e 0.95
Volume sob Gestão (PL Total)> R$ 500M (Fator 1.0)
*Gestoras com menos de R$ 500M sob gestão sofrem redutores adicionais (0.92 para R$ 150M-500M; 0.80 para menos de R$ 150M) devido ao maior risco de sustentabilidade operacional corporativa.
Imparcialidade e Auditoria na Origem
Não emitimos recomendações de compra ou venda e não temos carteiras proprietárias de FIIs para recomendar aos nossos usuários. Nosso papel é puramente tecnológico e analítico.
Toda a nossa base de dados é extraída de forma automatizada do sistema oficial de envios periódicos de dados das próprias gestoras de FIIs mantidos pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e B3. O FII Simplificado IA apenas consolida e aplica a fórmula matemática isenta sobre esses dados previamente auditados na origem.
Dados Protegidos
Consistência matemática validada e independente.